债市要闻
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【陕西加入! 已有18省市拟发行特殊再融资债券，总额超7300亿】
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10月17日，陕西省也加入队伍，拟发行特殊再融资债券100亿元。这是第18个披露拟发行特殊再融资债券的地区，目前，全国拟发行的特殊再融资债券总额已达7362.5358亿元。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。
【香港金管局：机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于25日进行投标】
香港金融管理局于17日公布，重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601)，作3年期债券供投标。该批重开债券将于10月25日进行投标，并于10月26日交收。香港金管局表示，通过本次重开债券，将有额外55亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。
【央行上海总部：上海9月份人民币贷款增加1166亿元，同比少增351亿元】
据央行上海总部，上海9月份人民币贷款增加1166亿元，同比少增351亿元。前三季度，人民币贷款增加6707亿元，同比少增423亿元。9月末，上海本外币贷款余额11.02万亿元，同比增长6.5%，增速比上月末低0.9个百分点。
【北交所总经理隋强：预计北交所信用债很快可以推出】
北交所总经理隋强10月17日上午在第十三届中国武汉金融博览会主论坛上演讲时表示，持续增加北交所基础产品类型，逐步构建覆盖股票、债券、的“全品类”体系。一方面，高质量推进债券市场建设。以北交所承接企业债为契机，推进北交所信用债市场建设，目前北交所信用债市场制度规则、技术系统、市场准备等各项工作已基本就绪，预计很快就可以推出。另一方面，稳步扩大指数化投资。丰富北交所指数体系，研究编制北交所专精特新指数，推动编制更多覆盖北交所的跨市场指数，引导基金公司加大指数基金产品供给。
【上交所簿记系统首批公司债券完成发行】
为规范公司债券簿记建档发行业务，上海证券交易所信用债集中簿记建档系统10月16日上线。10月17日，济南高新控股集团有限公司通过上交所簿记系统成功完成了12.7亿元私募公司债的簿记发行工作，为全国首批采用上交所簿记系统发行的公司债券。
【陕西省国资委:严禁省属企业举债购地托市接盘高风险房地产企业和项目】
陕西省国资委近日发布了《陕西省省属企业投资监督管理办法》，办法明确，主业中有房地产开发业务的省属企业，严禁开发境外房地产项目，严禁参与多轮竞拍高价拿地，严禁举债购地托市，严禁接盘高风险房地产企业和项目；主业中无房地产开发业务的省属企业，禁止参与非自有土地竞拍、开发，存量商业地产开发项目严禁追加投资，存量土地盘活利用原则上应当与中省有主业优势的企业合作开发，严防行业投资风险。
【万亿特殊再融资债催化行情：有城投票面利率大降280BP 有私募机构已止盈】
近期多个地方陆续对外披露了特殊再融资债券发行计划。截至10月16日，17个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达到7262亿，市场预计本轮特殊再融资债券发行规模将超万亿。发债材料显示，当前发行的特殊再融资债用途为“偿还存量债务”。有媒体从多位地方财政人士处了解到，本轮特殊再融资债券主要用于偿还拖欠款、高息非标及到期城投债券，以缓释地方债务风险。在此背景下，城投债一二级利率继续下行，其中个别城投票面利率较此前下行280BP。但不同机构的策略也有分化，有专注高收益债策略的私募机构已止盈。
【今年以来已发行1225亿元熊猫债市场快速扩容】
今年以来，熊猫债发行规模不断攀升。数据显示，以发行起始日计算，截至10月17日，今年以来熊猫债已发行1225亿元，同比大幅增加447亿元。业内专家表示，熊猫债市场随着我国资本市场对外开放和人民币国际化进程日益发展壮大，后续熊猫债发行规模有望进一步扩大，更好服务实体经济发展。近日，埃及发行中东和北非地区第一笔可持续熊猫债券。
近期，触发向下修正可转债转股价格的案例增多。据记者不完全统计，今年以来正式实施可转债下修的公司约为40家。而2018年至2022年，该数据分别为23家、18家、11家、32家、38家。从历史数据看，今年以来向下修正可转债转股价的公司数量处于高位。值得关注的是，可转债下修逻辑出现一些变化。业内人士表示，从目前情况看，下修不到底以及选择不下修的转债在增加，主要原因是相关上市公司对未来发展信心较为充足。
【金地遭遇股债“双杀”，两笔ABS今日到期】
金地集团董事长凌克的辞任，引发市场轩然大波。10月16日晚间，金地集团公告宣布，董事长凌克因身体原因辞任公司董事长等相关职务，公司总裁黄俊灿代为行使公司董事长职务。受此影响，10月17日金地遭遇股债“双杀”，公司当日股价早盘低开，一度触及跌停，股价创近5年新低；此外，公司多笔境内债齐跌，其中“21金地04”跌幅超23%，引发盘中临停。据企业预警通数据，截至目前，金地境内债券存量规模为250.84亿元，债券17笔；其中私募债7.89亿元，占比3.15%。这17笔债券中，有3笔债券将于今年10月18日及11月12日到期，分别为金地次02、金地优02、20金地MTN004，总到期规模为27.89亿元
【佳兆业：各方交换了一些初步重组方案但迄今尚未达成最终协议】
佳兆业集团港交所公告，公司一直在与本集团发行的本金总额约为123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问PJTPartners和法律顾问凯易律师事务所进行沟通与建设性接洽，以推动经双方同意的本集团境外债务重组方案的制定。该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过35%的现有债务本金总额。过去数月，债权人小组及其顾问与本公司及其顾问紧密合作，对本集团的财务和运营状况进行了深入的尽职调查。本公司亦相应积极回应了一系列的尽职调查问题，提供了各种形式的支持文件、档案和证据。各方交换了一些初步重组方案，但迄今尚未达成最终协议。
【长期美债波动性创三年多新高】
美国国债市场目前的波动水平非常大，上一次出现这种动荡还是在2020年3月的新冠疫情爆发时期。过去5个交易日，美国30年期国债收益率每天波动近13个基点，为3年多来的最高水平，是过去10年日平均水平的3倍多。美国5年期国债收益率目前上涨16.6个基点，突破了10月份的高点4.875%，并继续上涨至4.88%，续创2007年以来新高。美元再次同步上涨。
解读：摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic周一在一份报告中写道：“虽然仍不确定债券是否已经触底，但考虑到地缘政治风险、估值便宜以及头寸不那么明显，我们将国债配置增加了1%。”
【埃及在中东和北非发行首笔可持续发展熊猫债】
当地时间10月16日，埃及在中东和北非发行首笔可持续发展熊猫债，发行规模为35亿元人民币，期限三年。此债券由亚洲基础设施投资银行(AIIB)和非洲开发银行(AFDB)等国际银行提供担保。
公开市场：
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日以利率招标方式开展了开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。今日670亿元逆回购到期，此外还有5000亿元MLF到期，央行昨日已经续做；因此单日净回笼4960亿元。
信用债事件
■“20恒大05”持有人会议拟审议调整本息兑付安排的议案；
■中交地产：拟发行不超过人民币43亿元公司债
■当代明诚披露重整计划草案并计划召开出资人组会议
■新华联文旅预重整案公开招募信托受托人
■金地集团：董事长辞职对公司经营不会产生重大影响
■旭辉副总裁周轶群离职，加盟万科开发经营本部负责投资运营
■四川省港航投资集团董事长、法定代表人发生变动；
■南平武夷新区投资开发集团控股股东发生变更；
■江苏海州湾发展集团实际控制人变更；
■首钢集团董事长及总经理发生变动；
■杭州金投融资租赁董事长到龄退休；
市场动态：
【货币市场|货币市场利率多数下行，银行间回购定盘利率多数下跌】
货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行9.08BP报1.8072%，7天期上行6.89BP报1.8776%，14天期上行3.43BP报1.9344%，1月期下行1.24BP报2.2769%。
Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行9.2bp报1.814%，7天期上行5.1bp报1.844%，14天期上行5.6bp报1.938%，1个月期下行0.5bp报2.218%。
银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨9.0个基点报1.82%；FDR007涨8.0个基点报1.88%；FDR014涨3.0个基点报1.93%。
银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨8.0个基点报1.9%；FR007跌5.0个基点报2.0%；FR014持平报2.1%。
【利率债|国债期货收跌，央行单日净回笼4960亿元】
国债期货收跌，金地集团债券全线下跌。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行9.2bp报1.814%。
具体来看，国债期货30年期主力合约跌0.2%，10年期主力合约跌0.13%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.06%。
银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率上行0.3bp报2.688%，5年期国债活跃券230021收益率上行0.25bp报2.5725%，10年期国开活跃券230210收益率下行0.15bp报2.776%。
【信用债|全国银行间债券市场结算总量为75,767.32亿元，较上日下降1.92%】
10月17日(周二)，全国银行间债券市场结算总量为75,767.32亿元，较上日下降1.92%，交易结算总笔数为35,574笔。其中，质押式回购66,412.16亿元，买断式回购272.33亿元，现券交易7,576.78亿元，债券借贷1,506.05亿元。
据Choice 数据统计显示，昨日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20金科03、18龙控05、21金地04、20金地01、16金地02。
据Choice 数据统计显示，昨日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：21融创03、H1金科03、23津金01、PR播投02、19远洋01。
高收益债：共32只收益率高于15%的信用债有成交，其中“H0阳城01”、“H0阳城03”、“19远洋01”收益率位列前三，分别为3927.76%、1907.2%、562.2%，三只债分别成交0.16万元、0.51万元、8.4万元。共78只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“21不动01”、“20遵桥02”、“18东湖管廊债”收益率位列前三，分别为14.96%、14.68%、14.6%，三只债分别成交794.73万元、732.45万元、3428.51万元。
【欧债市场|欧债收益率全线收涨，意大利10年期国债收益率涨12.5个基点报4.881%】
欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.508%，法国10年期国债收益率涨9.8个基点报3.500%，德国10年期国债收益率涨9.8个基点报2.879%，意大利10年期国债收益率涨12.5个基点报4.881%，西班牙10年期国债收益率涨9.8个基点报3.997%。
【美债市场|美债收益率全线收涨，10年期美债收益率涨12.9个基点报4.842%】
美债收益率全线收涨，2年期美债收益率涨11.5个基点报5.224%，3年期美债收益率涨14个基点报5.02%，5年期美债收益率涨15.6个基点报4.878%，10年期美债收益率涨12.9个基点报4.842%，30年期美债收益率涨7.6个基点报4.931%。
（文章来源：财联社）
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